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因子学习笔记

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因子学习笔记

文章目录
  • 数学知识
  • 因子相关

数学知识
  1. 协方差与相关系数:如何通俗易懂地解释「协方差」与「相关系数」的概念? - 傅渥成的回答 - 知乎、协方差百度百科
  2. 标准化、zscore方法 标准化
  3. WLS加权最小二乘法:WSL
  4. 线性回归算法:线性回归
因子相关
  1. alpha因子与风险因子: 怎么区分 alpha 因子和风险因子? - flyerye的回答 - 知乎
  2. 结构化多因子模型:结构化多因子模型、结构化风险模型与业绩归因、股票多因子风险模型相关算法
  3. barra因子例子:Barra 结构化风险模型实现(1)——沪深300指数的风格因子暴露度分析
  4. 一大堆:量化交易与机器学习(四):如何研究alpha因子
  5. 因子日收益率:Barra因子的日收益率如何计算? - flyerye的回答 - 知乎
  6. MSCI Barra标准:CNE5
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