股票日收益率5日均值：python数据分析

国内有很多开源的金融数据库，下面以锐思数据库为例：

import os
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import math
#读取
os.chdir(r'G:桌面文档大三上金融数据分析实验2')
date = pd.read_csv("RESSET_DRESSTK.csv",encoding = 'gb18030')

输出看一下：

因为要做5日均值线，所以我们把数据框中的日期设置为索引，并把索引中的日期转成时间格式，方便后续根据日期计算波动情况

date = date.set_index('日期_Date')
date.index = pd.to_datetime(date.index)
date.head(5)

输出前五行：

为了图形能更好地反映股票的波动趋势，可以人为对收盘价进行处理，比如以前多少天的平均收盘价当成当天的收盘价，以此来避免0值问题，但其实我们的数据里面没有零值，没有数据的日期设置也不是0，参数设置：当时间窗口不够5时，每个窗口最少包含的观测值数量为2，小于2的窗口结果为NaN：

plt.figure(figsize = (8, 4), dpi = 100)
u=date['收益率'].rolling(5, min_periods=2).mean()

plt.plot(u)
plt.show()