这篇文章尝试在5分钟的期货后复权连续合约上实现空中花园的日内交易策略,对众多的期货品种分别进行参数优化,并更新了前几篇文章的分析参数优化结果的代码。
策略逻辑开多:如果当日开盘价比前一日的收盘价高一定的比例,并且当前的价格大于了当日开盘前5分钟形成的最高价,开多;
开空:如果当日的开盘价比前一日的收盘价小一定的比例,并且当前的价格小于了当日开盘前5分钟形成的最低价,开空;
平仓:收盘前5分钟平仓。
策略绩效日内交易策略一般普适性没有那么高,很难在很多品种上都同时盈利。这篇文章里面展示了一些表现表现相对比较好的品种。另外特别说明的是,在做多个品种的回测的时候,统一设置的品种的乘数、保证金、以及交易费用,这种设置是不合理的,需要针对每个品种单独设置,尤其是乘数与保证金。
策略代码from __future__ import (



