本文尝试在backtrader上实现R-break,并对该策略的逻辑进行一定的优化，然后在螺纹钢5分钟后复权的连续合约上进行参数优化，分析参数优化后的结果。
策略逻辑经典的策略逻辑在网上随便一找就一大把，我们梳理下本文使用的优化后的R-break的逻辑。
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使用前一天的最高价、最低价、收盘价三个价格的平均值作为均价-pivot
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使用前一天的最高价与最低价的差值作为带宽-price_range
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设置两个参数，k1和k2(k1
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计算四个轨道，突破开多价格：r3 = pivot+k2*price_range;跌破平多开空价格：r1 = pivot-k1*price_range;跌破开空价格：s3 = pivot-k2*price_range;升破平空开多价格：s1 = pivot-k1*price_range;
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如果没有仓位，当价格突破r3,开多；如果持有多头，当价格跌破r1,平多开空；
如果没有仓位，当价格跌破s3,开空；如果持有空头，当价格升破s1,平空开多；
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交易在5分钟的后复权的连续合约上；
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默认手续费万分之3可以覆盖真实的交易成本(手续费与滑点)
