如果有人说你是百年难得一见的量化投资天才 要送你一本秘籍 你信还是不信
你是否有量化投资天赋我不知道 也没有秘籍。但本文可以测试你是否有量化编程的天赋。
我会用一个实际案例逐行讲解量化代码 编程零基础也能完全理解。
如果你看完后觉得很容易 甚至有一点热血沸腾想学编程 至少说明你对这方面是感兴趣的 并且可能还有一些天赋。
编程问题描述 1、某神秘事件很多人会费心寻找股市上涨的征兆 并以此作为自己的买入依据。
这里就有一个神秘征兆 只要这些征兆发生 大盘未来5日会有较大的概率上涨。具体统计如下表
事件发生后未来5日沪深300指数 代指大盘 平均涨幅0.7%左右 上涨概率也都大于55% 最多能到60%
要知道在X场庄家靠51% 的胜率都能赚得盆满钵满 55%胜率的事件代表什么也就不言而喻了。
那这类神秘事件究竟是什么呢
它就是「北向资金」单日净流入事件。图中事件1-4分别代表了北向资金单日净流入大于40亿、50亿、60亿和70亿。
北向资金大幅度净流入事件
北向资金大幅度净流入事件一旦北向资金单日净流入达到一定标准 我们就认为是一个不错的上涨征兆。
2、北向资金说明可能还有朋友不了解北向资金是什么 这里做简单的说明。
北向资金图解
如上图所示 在香港的港交所 投资者可以使用港币交易其上市股票 在大陆的深交所和上交所 可以使用人民币交易在A股上市的股票。
从2014年起 A股和港交所开始尝试部分互通。全世界投资者可以用港币在港交所通过沪股通及深股通直接购买A股。
而因为上交所和深交所都在香港的北边 所以这些来自香港的投资被形象的称为北向资金。
3、北向资金数据统计并且对于我们量化投资者非常友好的是 在香港交易所官网上会每日披露北向资金的交易明细数据。
香港交易所网址https://www.hkex.com.hk
例如上图中 2021年6月18日当天北向资金总共买入291亿、卖出309亿 总成交额为600亿 净流入负18亿 291-309 。
通过数据就能统计出北向资金单日净流入大于0的天数 观察大盘次日表现 上涨概率55% 平均涨幅0.15%。
统计时间 2014.11.17-2021.05.31
为了全面了解北向资金净流入 我继续统计了事件发生后大盘未来3日和5日的表现 同时将净流入标准从0依次扩大至100亿。
北向资金统计
观察上图发现 北向资金一旦发生净流入 未来几日大盘确实表现较好。这是一个很不错的股市征兆。
接下来 本文就会从数据收集开始 详细讲解如何运用Python写代码逐步得到上文统计图。
当然单凭统计结果是无法形成明确的买点、卖点的。关于用北向资金数据构建交易策略 可以看我这期视频。
点击文字观看视频
量化数据获取在编写代码前我们首先要知道如何获取北向资金数据。
1、财经网站最基本的可以去港交所官网下载北向资金交易明细数据。
港交所网址 www.hkex.com.hk
但上面的数据并未整理且无法直接下载 你需要用Python写爬虫代码去抓取相关数据。
所以我更建议你从主流财经网站上爬取数据 如东方财富网、新浪财经等。
上面有每日更新整理好的数据 爬取内容比港交所更优质。
东财数据网址 data.eastmoney.com/hsgt
2、量化小课堂
也可以到我们量化小讲堂网站进行下载 上面有各类A股和数字货币相关数据 其中就包含北向资金数据。
量化小讲堂 quantclass.cn/data/stock
需要的话可以加我xbx719 我会无偿送你一份最新数据。
3、数据展示
下载数据后得到可以直接使用的沪股通和深股通的Excel文件。
沪股通Excel
运用文件中包含的当日成交净买额 净流入 字段 可以统计不同情况下北向资金单日净流入的出现次数。
此外还需沪深300指数每日收盘价数据来计算涨跌幅 以统计大盘未来几日表现。
量化小讲堂同样提供指数的历史日线数据 且能永久免费获取。
量化小讲堂 quantclass.cn/data/stock
加我获取网址后 下载的数据如图所示 包含了2005年至今沪深300指数每日开高收低的价格数据。
沪深300指数历史日线数据
这样我们就整理好了所需数据 北向净流入和指数收盘价。
接下来就是我们真正硬核的内容 如何通过Python编程得到下方统计图。
真正的勇士可以继续看完逐行的代码讲解
编程思路下面就是完整的编程思路文字版 需要的话也可以看视频版本
