当我们形成一个策略逻辑的时候,一般情况下,都会存在一些可以调整取值范围的变量,这些变量就是策略的参数,选择什么样的策略参数对于未来策略的表现怎么样,有一定的影响,这是因为选择不同的参数,意味着不同的开平仓点,不同的持仓时间,这往往会造成不同的参数对在过去有不同的回测结果,当然,在未来的表现,也往往并不完全相同。
选择参数,是一门艰深的科学,大家往往当成艺术,在某种程度上,可能也存在艺术的部分。正如大家通常的看法,投资是科学与艺术的结合,我更相说,投资虽然有一定的艺术性,但是更偏向于科学,之所以有很多未能解释的现象,很可能是我们认知的局限。参数的选择也一样。关于参数选择,这个话题太大,甚至一本书可能都讨论不完,这篇文章,主要分享以下backtrader中如何做各种参数的优化。
常见的几种优化参数的方式全部数据集进行优化,选择参数
数据集分成两部分,前面一部分优化参数,后面一部分测试
数据集分成两部分,前面一部分测试,用后面一部分优化参数
向前递进优化参数
数据集分成固定的时间长度x优化参数,固定的时间y用于测试;x+y不断向前滚动。这是大部分讲系统测试的书里面都会讲到的一个方法。举个例子,以螺纹钢2010年到2021年的数据为例,可以用2010年到2014年做参数优化,2015年测试参数优化的结果;2011年到2015年做参数优化,2016年测试参数优化的结果;一直这样滚动,直到2016年到



