已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。要求：（3）分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；
优质答案
解析：
根据βi ＝＝ ρi,m × σ i/ σ m，所以， ρi,m ＝＝βi÷ σ i/ σ m
甲股票的收益率与市场组合收益率的相关系数= 1.4÷16%/8%＝ 0.7
乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数=2÷18%/8% =0.89
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