已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。要求：（2）分别计算甲、乙股票的β值；
优质答案
解析：
根据资本资产定价模型：
甲股票：12%=5%+β×（10%-5%），则β甲=1.4
乙股票：15%=5%+β×（10%-5%），则β乙=2
解析以上是关于已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无的参考答案及解析。
