下列关于β系数的表述中，正确的有（ ）。
- A
β系数越大，表明非系统性风险越大
- B
β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
- C
单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
- D
投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
优质答案
答案：
B,D解析
解析：
β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A不正确；βi=［COV（Ri，Rm）］/ =ρi，m×σi/σm，可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项C不正确。
知识点：β系数
题库维护老师：dc
以上是关于下列关于β系数的表述中，正确的有（）。的参考答案及解析。
