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完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券8的方差为20%、期望收

完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券8的方差为20%、期望收

完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有( )。

A.最小方差证券组合为B

B.最小方差证券组合为40%A+60%B

C.最小方差证券组合的方差为24%

D.最小方差证券组合的方差为20%

正确答案:

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