根据股指期货合约的理论价格模型,当F>Se(r-q)(T-t)时,期货----价值偏高,可以考虑买人股指成分股,卖出期货合约进行套利,这种策略为正基差套利。( )
√
上一篇 金融期货的( ),就是通过在现货市场与期货市场建立相反的头寸,从而锁定未来现金流或公允价值的交易方
下一篇 《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》第十一条规定,通过媒体发表投资意见或建议.必须依据
版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM
ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号