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2009年3月18日,沪深300指数现货报价为2300点,2009年9月到期(9月18日到期)的沪深300指数仿

2009年3月18日,沪深300指数现货报价为2300点,2009年9月到期(9月18日到期)的沪深300指数仿

2009年3月18日,沪深300指数现货报价为2300点,2009年9月到期(9月18日到期)的沪深300指数仿真合约报价为2700点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空145张9月到期合约(100000000/(2300×300)=144.93≈145),则到9月18日收盘时,若沪深300指数报价(点)为2500点,则投资者的现货头寸价值为( )元人民币。

A.95652174

B.121739130

C.108695652

D.113043478

正确答案:

C

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