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3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手(1手=10吨)6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合

3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手(1手=10吨)6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合

3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手(1手=10吨)6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约,价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日,三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。

A.160

B.400

C.800

D.1600

正确答案:

D六月份大豆合约的盈利为:(1740-1730)×3×10=300(元);七月份大豆合约的盈利为:(1760-1750)×8×10=800(元);八月份大豆合约的盈利为:(1760-1750)×5×10=500(元);因此,投机者的净收益为:300+800+500=1600(元)。

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