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某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合,他卖出1张敲定价格为360的看涨期权,收入

某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合,他卖出1张敲定价格为360的看涨期权,收入

某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合,他卖出1张敲定价格为360的看涨期权,收入权利金23美分。买人2张敲定价格370的看涨期权,付出权利金16美分。再卖出l张敲定价格为380的看涨期权,收入权利金14美分。则该组合的最大收益和风险为( )。

A.6,5

B.5,5

C.7,6

D.5,4

正确答案:

BB【解析】该组合的最大收益=23+14-16×2= 5,最大风险=370-360-5=5.

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