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某交易者在5月30买入1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为1

某交易者在5月30买入1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为1

某交易者在5月30买入1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定1手-5吨,则7月30的11月份铜合约价格为( )元/吨。

A.17610

B.17620

C.17630

D.17640

正确答案:

A假设7月30目的11月份铜合约价格为a(元/吨),则:9月份合约盈亏情况为:17540-17520=20(元/吨);10月份合约盈亏情况为:17570-a;总盈亏为:5×20+5×(17570-a)=-100(元);解得:a=17610(元/吨)。

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