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2008年6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)

2008年6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)

2008年6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约,6月20该投机者95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是( )美元。

A.1250

B.-1250

C.12500

D.-12500

正确答案:

B3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元定期存款利率期货,CME规定的合约价值为1000000(美元),报价时采取指数方式。该投机者的净收益=[(95.40%-95.45%)/43×1000000×10=-1250(美元)。

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