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假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别

假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别

假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为( )点。

A.1537

B.1486.47

C.1468.13

D.1457.03

正确答案:

CF(4月1日,6月30日)=1450×[l+(6%-l%)×3/12]=1468.13(点)。

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