栏目分类:
子分类:
返回
名师互学网用户登录
快速导航关闭
当前搜索
当前分类
子分类
实用工具
热门搜索
名师互学网 > 学历 > 资格考试

看跌期权在到期日的价值可以表示为P=Max[0,(S-X)]。( )

看跌期权在到期日的价值可以表示为P=Max[0,(S-X)]。( )

看跌期权在到期日的价值可以表示为P=Max[0,(S-X)]。( )

正确答案:

B如果在到期日T,标的物价格高于期权的执行价格,那么,以执行价格行使看跌期权就没有价值,即:P=0;如果在到期日T,标的物价格低于期权的执行价格,那么,以执行价格行使看跌期权价值就等于执行价格与标的物价格的差,即:P=X-S。所以看跌期权在到期日的价值可以表示如下:P=Max [O,(X-S)]。

转载请注明:文章转载自 www.mshxw.com
本文地址:https://www.mshxw.com/xueli/463976.html
我们一直用心在做
关于我们 文章归档 网站地图 联系我们

版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM

ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号