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看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。( )

看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。( )

看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。( )

正确答案:

B看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值,通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0。对于其他合约内容相同的期权,平值期权的Gamma值大于实值期权或者虚值期权的Gamma值。

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