2020年首都经济贸易大学
硕士研究生入学考试复试《风险管理综合》考试大纲
第一部分 考试说明
一、 考试范围
要求考生全面掌握风险管理的基本概念和风险统计、分析、决策的方法，能够对风险进行识别、分析、灵活运用风险管理技术进行风险决策，具备一定的风险应对管理能力和决策能力。
二、考试形式与试卷结构
（一）答卷方式：闭卷
（二）答题时间：120分钟
（三）满分： 100分
三、题型及分值
1）简答题，7题，每题10分，共计70分。
2）综合应用题，1题，每题30分，共计30分。
四、参考书目
1、风险管理，何文炯，北京：中国财政经济出版社，2001.4.
2、风险管理（第五版），许谨良 主编，北京：中国金融出版社，2015.8.
第二部分 考试内容
（一）风险管理基础知识
1、风险的概念及风险的特征，风险因素、风险事故、损失及其相互关系。
2、风险的分类
3、风险管理的目标和风险管理的主要内容
（二）风险识别
1、风险识别的概念、目的和主要内容
2、风险识别的方法：制式表格法、风险列举法、流程图分析法等方法
（三）风险衡量
1、损失数据的收集与整理
了解收集损失数据的要求，掌握整理损失数据的方法。
2、损失数据的描述
了解描述损失状况的条形图、圆形图法等，掌握描述损失数据的基本概念：数学期望、方差和标准差、频数等。
3、风险衡量指标
了解损失概率的含义，损失期望值、损失幅度的含义。
4、损失概率和损失程度的估测
掌握用二项分布、泊松分布进行年损失次数估测的方法；掌握用正态分布估测一次事故损失额的方法。
（四）风险评价
1、风险评价的内容和作用
2、风险评价的分类
了解定性评价、定量评价方法和具体应用。
（五）风险控制
1、风险控制的含义、常用方法、风险控制的成本效益分析
2、风险避免
了解风险避免的含义及风险避免的适用性。
3、损失控制
掌握损失预防和损失抑制的各种技术和手段，了解损失控制理论。
4、风险隔离与风险转移
掌握分隔风险单位和复制风险单位的概念及特点，了解风险转移的各种技术手段。
（六）保险
1、保险的概念、要素、功能
2、保险合同的法律特征，保险合同的主体、基本条款和附加条件及免赔条款。
3、保险的基本原则
了解保险的保险利益原则、最大诚信原则、损失补偿原则的含义。
（七）风险管理决策
1、损失期望值分析法
掌握损失期望值分析法，了解考虑忧虑价值的情形下建立损失矩阵的方法。
2、效用理论在风险管理决策中的应用
了解效用、效用函数、效用曲线的概念，掌握应用效用理论解决风险管理决策问题的方法。
第三部分 题型示例
1、风险的定义是什么？风险大小用哪两个指标来度量？
2、针对火灾，可以采取哪些损失预防的措施？试举例说明
3、风险管理的目标是什么？
4、风险管理的程序有哪些？
