VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗?

学习 时间:2026-04-07 22:07:30 阅读:6421
VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗?

最佳回答

娇气的季节

坚定的墨镜

2026-04-07 22:07:30

时间序列必须平稳才能做后续分析
否则建模就没有意义了
再问: 那么请问你知道向量自回归模型有何不足之处吗?它的缺漏在哪里?
再答: 没有考虑当期的影响。。。

最新回答共有2条回答

  • 温婉的音响
    回复
    2026-04-07 22:07:30

    时间序列必须平稳才能做后续分析否则建模就没有意义了 再问: 那么请问你知道向量自回归模型有何不足之处吗?它的缺漏在哪里? 再答: 没有考虑当期的影响。。。

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