李子奈计量经济学第三版P47,那个t为啥是服从自由度（n-2）的t分布啊

当方差是真值（我们不清楚）的时候是服从标准正态分布。当方差是估计出来的时候是服从t分布。这个过程有三个步骤。首先把方差是真值的beta1标准化,你得到一个服从标准正态分布的量Z,但是,方差的真值你不知道,Z算不出来,无法推断!所以就有了第二个步骤,样本计算出的方差X（表达式中包含标准差的真值,真值是一个参数）服从卡方分布,自由度为（n-2）,因为计算两个beta失去了这两个自由度。（这个也在概率论中有说到）第三步,Z和X是不相关的,所以Z和X可以把共同的真值除掉,用Z和X构造出的就是t分布。（概率论书上有证明）要搞清楚过程,你必须知道t分布,卡方分布和标准正太分布的关系。格林的计量经济学上有证明。 再问： 能把第二步里面的那个“样本计算出的方差X”的表达式写一下吗？ 再答： 要完整了解，光写出公式也说不明。我推荐两本书，你选其中一本即可明白，一本书上浙江大学 盛骤的概率与数理统计（第二版是P152证明的附录很重要），哪个版本都可以，一本书格林的计量经济学 第五版P54（附录很重要，附录中P951）。证明是理论推导。对不做研究的，记住结论即可。深入了解需要更多的理论。