假设市场只有两种股票A、B,其收益率标准差为0.25和0.6,与市场的相关系数分别为0.4和0.7,市场指数的平均收益率
假设市场只有两种股票A、B,其收益率标准差为0.25和0.6,与市场的相关系数分别为0.4和0.7,市场指数的平均收益率和标准差分别为0.15和0.1,无风险利率为0.05.（1）计算股票A、B和组合（0.5,0.5）的β值.（2）A、B的协方差.（3）利用CAPM计算股票的A、B和组合（0.5,0.5）的预期收益率.
最佳回答
醉熏的大地
2026-04-09 07:36:46
都是带公式的题嘛（1）βA=ρA*δA/δM=0。4*0。25/0。1=1βB=ρB*δB/δM=0。7*0。6/0。1=4。2AB组合的β=0。5*βA + 0。5*βB=2。6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4。2*0。1*0。1=0。042（3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（15%-5%）=15%B股票预期收益率=RF+βB*（RM-RF）=5%+4。2*（15%-5%）=47%AB组合预期收益率=0。5*15%+0。5*47%=31%
最新回答共有2条回答
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2026-04-09 07:36:46机灵的西装
回复都是带公式的题嘛（1）βA=ρA*δA/δM=0。4*0。25/0。1=1βB=ρB*δB/δM=0。7*0。6/0。1=4。2AB组合的β=0。5*βA + 0。5*βB=2。6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4。2*0。1*0。1=0。042（3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（15%-5%）=15%B股票预期收益率=RF+βB*（RM-RF）=5%+4。2*（15%-5%）=47%AB组合预期收益率=0。5*15%+0。5*47%=31%
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