We have a physics class.

有分的,谁说外国人不分?course是课程的意思,一门课程叫做course。比如我们这学期共学8们课,就说We have eight courses in this term。class是一堂课的意思,比如我们每天上8节课,就说：We have eight classes every day。lesson也有一堂课的意思。我们也可以说We have eight lessons every day。但lesson还有书本上的一课的意思。比如我们说：这个单元有5课（课本的这个单元包含有5课）,就可以说 This unit contains five lessons。就是我们平常说的Lesson1,Lesson2,Lesson3的那个意思。