ARIMA模型,原始数据不平稳,一阶差分后平稳,但相关性检测如下.不适合用ARIMA模型吗?还是什么?

相关性检验在哪里?一阶差分之后平稳一般就可以用ARIMA(X,1,X)了 再问： 好了，之前应该网速不好没传上去 再答： 只能试试（1,1,1）吧，你这个是真实数据吧？是关于什么的？考虑过(g)arch没？再问： 大商所豆一连续的收盘价，真实数据啊。试过（1,1,1），拟合得很不好，是不是要做季节调整呢？或者取对数？毕业论文，规定了模型 再答： 真实数据很难完美拟合的，试试garch(1,1)或者TARCH,应该好点再问： 用二阶差分来做感觉还像那么回事，不过好像一阶一阶平稳了非要用二阶做，有点说不通……谢谢你了 再答： 一介平稳了肯定用I(1)了啊，就算你2阶出结果了你也很难用啊。。。