ADF单位根检验为什么只检验左单端即可?为何没有考虑p>1情形,都说拒绝了p=1,就接受了p

简单地说,p=1时,AR（1）是随机游走过程,已经非平稳。即将yt展开：yt=y(t-1)+et=y(t-2)+e(t-1)+et=。。。=y0+et+e(t-1)+。。。,其中et服从N（0,1）,所以,以上的yt的期望为y0,可方程趋于无穷大。更何况,p>1,时,以上迭代式就更不收敛了。从而,因为p>1时,也拒绝不了p=1,所以拒绝p=1即意味着平稳,即p 再问： 首先谢谢你的回复；其次，你的回答中，et不应该是服从白噪声N(u,b^2)的？不一定就是标准白噪声吧！所以期望是不是应该等于y0+tu，不是常数；最后，你的意思：p=1时不收敛、非平稳，更何况，p>1时，以上迭代式就更不收敛了，从而，因为p>1时，也拒绝不了p=1，所以拒绝p=1也就拒绝p>1，即意味着平稳，即p1时，就更不平稳了（类似于以上的迭代即可得到）。所以拒绝p=1，就一定能拒绝p>1。再问： （首先，p>1不平稳并不是因为P=1不平稳而有任何关联吧！逻辑上拒绝p=1，就一定能拒绝p>1也难以说服啊！原谅我确实有这么纠结）接受原假设时好像特征根并不一定就在单位圆上，也可能在单位圆外，所以这里的原假设应该是：p>=1。