股票a的标准差40%贝塔系数0.5 股票b的标准差20%贝塔系数1.5 问哪知股票的风险溢价更高?

股票b的风险溢价更高。在一倍标准差下如果市场变化了一倍,a股变化范围是=40%*0。5=20%b股变化范围是=20%*1。5=30%即b股本身股价变化不大,但随市场变化而变的范围很大。如果能准确把握这市场的变化,则投资b股。a股股价,虽然自身价格的变化比较大,但随市场变化而变的特性却小多了。是相对市场比较稳定的一个股票。 再问： 那哪知股票的总体风险更大，哪知系统风险更大，哪知非系统性风险更大？ 再答： 总体风险更大的股票是b 系统风险更大的股票是b 非系统性风险更大的股票是a再问： 不对吧 总体风险更大的应该是a吧？ 总体风险看标准差 再答： 这个看法，本人也不能完全肯定。 本人不是这个专业的人，我现在的看法只代表现在我的认识水平。 a股标准差虽然大，但随市场即随股市大盘起伏而变化的幅度并不大。所以认为其总的风险不比b股大。