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谁来回答金融英文题~中英文回答皆可~最好有说明~Suppose the spot exchange rate betwe

学习 时间:2026-03-30 17:44:46 阅读：8547
谁来回答金融英文题~中英文回答皆可~最好有说明~Suppose the spot exchange rate between the U.S.dollar and the British pound is 1.5000,the interest rate on a 3-month U.S.financial instrument is 1.2%,the interest rate on a similar U.K.financial instrument is 3.5%.calculate the implied expectation of the spot rate.题目问的是：calculate the implied expectation of the spot rate.要算出来我才能给分呢~
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纯情的泥猴桃

和谐的睫毛膏

2026-03-30 17:44:46

这个是用利率平价 算出期望汇率的问题根据无套利原理 美元利率是1。2% 英镑利率是3。5% 现在汇率是1。5,假设未来汇率是X你投资任何一个币种最后得到的美元是一样的投资一块钱英镑 最后得到 1+3。5%然后按照远期汇率（EXPECTATION OF THE SPOT RATE）兑换成 （1+3。5%）*X美元 把这个美元折现到现在等于 (1+3。5%）*X/(1+1。2%)再把美元换成英镑 【(1+3。5%）*X/(1+1。2%)】/1。5由于无套利 这个数应当等于1所以(1+3。5%）*X/(1+1。2%)=1。5 求得X=1。5*（1+1。2%）/（1+3。5%）=1。4667分析方法就是这样的

最新回答共有2条回答

  • 怕孤独的万宝路
    回复
    2026-03-30 17:44:46

    这个是用利率平价 算出期望汇率的问题根据无套利原理 美元利率是1。2% 英镑利率是3。5% 现在汇率是1。5,假设未来汇率是X你投资任何一个币种最后得到的美元是一样的投资一块钱英镑 最后得到 1+3。5%然后按照远期汇率（EXPECTATION OF THE SPOT RATE）兑换成 （1+3。5%）*X美元 把这个美元折现到现在等于 (1+3。5%）*X/(1+1。2%)再把美元换成英镑 【(1+3。5%）*X/(1+1。2%)】/1。5由于无套利 这个数应当等于1所以(1+3。5%）*X/(1+1。2%)=1。5 求得X=1。5*（1+1。2%）/（1+3。5%）=1。4667分析方法就是这样的

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