在美国学数理金融好找工作吗:美国南加州大学数理金融专业怎么样

1.美国南加州大学数理金融专业怎么样

数理金融专业本科毕业生很多人，其中国内读研46%人，出国留学54%人。

2.留学读top80美国金融硕士（MSF）、数理金融在美国好找工作吗，那回国呢？

推动世界进程的是除了政治就是经济，而短短发展了200多年的美国已经成为世界的政治和经济中心。也就是说先不论在美国的数理金融教育是好是坏，全球的经济都不景气，但是就我个人认为现在学习数理金融正是时候。现在全球在应对经济衰退问题已经不像二十世纪三十年代那样脆弱了，我想全球的经济危机正在回暖，而你现在学习的东西正好是经济恢复以后那些美国大公司最需要的东西！在美国找工作那时许多人梦寐以求的，只有精英才可以在美国的大公司找到好的职位，所以不存在好不好找工作的说法，而是你拥有的知识是不是适合在美国工作。而中国的金融发展的很快，也就是说国内的人才市场并不像美国那样饱和。

3.学数理金融和数理经济好找工作吗?

数理金融属于金融工程范畴。基金公司现在需要一批能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。2、证券公司：证券公司现在正处在最艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。最传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融工程的人才。

4.数理金融专业本科毕业好找工作吗

数理金融专业本科毕业生很多人，其中国内读研46%人，出国留学54%人。也就是说54%人选择深造。找就业的毕业生，多数去了银行。

5.在波士顿大学读数理金融学 硕士是什么体验

先看课程设置第一学期Stochastic Calculus I (MF792)Fundamentals of Finance (MF702)Stochastic Calculus II (MF795)Statistical Methods of Mathematical Finance (MF793)第二学期Fixed Income Securities (MF728)C++ Programming for Mathematical Finance (MF703)Computational Methods of Mathematical Finance (MF796)Stochastic Optimal Control and Investment (MF794)第三学期Credit Risk (MF772)Advanced Derivatives (MF770)Corporate Risk Management (MF731)Portfolio Theory (MF730)项目叫Master of Science in Mathematical Finance。在全美所有金工类的硕士里面，我们项目可能是数学学得比较多的了。从上面这些课程里面来看，剩下的(本质上)全部都是数学课。这个我留到下一部分八教授的地方详细讲。然后Fundamental of Finance讲的是 Stochastic Calculus for Finance I (豆瓣) 的内容再加上CAPM和效用函数等等偏经济学的理论，Futures,and Other Derivatives (豆瓣) 里面跟CFA考试重合的内容，也就是非数学性的金融产品常识。Statistical Methods of Mathematical Finance还有最后一学期的Corporate Risk Management都是统计类型的课，你会学到Time Series正常的那些内容，ARIMA和GARCH还有Bayesian Statistics。在这门课里你主要会学到change of measure还有各种随机利率模型。C++ Programming for Mathematical Finance学的就是C++编程啦，主要就是OOP(Object Oriented Programming)的内容，这不是一门编程入门课，所以编程方面自己要提前做好准备，而且第一学期就会有编程任务，而这门课要第二学期才会上。Computational Methods of Mathematical Finance是最实用的一门课，这门课就是金融领域里面各种数值算法的导论，会涉及到大量编程。外就是很多课都是跟博士一起上的，所以理论上你上的是博士水平的课，BU又是全美最难拿A的学校，首先当然是 Andrew Lyasoff . 这是所有BU MSMF项目毕业的人永恒的话题。这意味着他会不断地向你强调证明的严谨性，因为他讲课从来不以直观角度入手，他的数学造诣是相当高的，曾经在欧洲数学界属于顶尖水平，他最喜欢讲的就是"很多你不能理解的问题在他看来都太简单了,真希望我有高清的） 总之就是个特别聪明长得又很帅但是不擅长跟人沟通的数学家，他曾经跟Merton说。你们那个Black-Scholes-Merton公式我用Mathematica的符号运算就直接推导出来了“你们干嘛要用手推啊这个东西这么简单，然后Merton跟他说，1973年那会儿没有这个数学软件啊”而且他就住在MIT的Sloan商学院旁边：所以呢那边一开学术研讨会他就过去了“经常举手质疑演讲者的数学严谨性，然后就开始说别人的推导如何如何不严谨，一定知道一本鸿篇巨著“Investment under Uncertainty (豆瓣) 两个作者Dixit和Pyndick都是Paul Samuelson的得意门生而且在数量经济学界备受尊重”他跟我讲他当年如何质疑Dixit对于Smooth Pasting Condition（简言之就是行权时原有的价值曲线跟行权后的价值曲线相切，说数学上不够严谨，然后他自己做了个推导展示给我们看，本院镇系教授Jerome Detemple是专门研究美式期权的也躺过枪，Lyasoff自己发明了一种新的美式期权定价方法，他说那些是个人都会。曾经在哥大任教然后为人实在是太低调了网上连个CV都找不到，然后说他自己手推了两天一个新的3因子随机波动率模型，然后现场手动推导从来不用课件，关键是他现在是Mathematical Finance的总编辑啊，跟Zvi Bodie和后面马上要说到的Marcel Rindisbacher一起发了很多篇Consumption Based Asset Allocation方面的文章，是现在这个方向的绝对权威,他的学术生涯其实就是讨论衍生品怎么样被应用到资产组合理论中去对冲风险。不同于很多年以前就发明的Makovitz Frontier和APT。他考虑的是连续时间状况下随机的模型，他是公认的讲课讲的最好的。学术大家总是能深入浅出把复杂的问题简单化。简单概括就是青年才俊，斯坦福Management Science & Engineering13年毕业的博士，有兴趣的可以看下他导师带出来的学生现在都在哪里 Students | Kay Giesecke。他主要的研究方向金融计量和计算金融，会多门外语，长得很帅被大家误以为喜欢的不是女人，13年毕业现在引用量已经有131了。

6.数理金融学就业前景怎么样

从就业的角度出发，也可以考虑学一门实用的技术，其实计算机专业就是很好的。

7.英国伯明翰大学数理金融专业研究生毕业工作好找吗？

英国伯明翰大学数理金融专业研究生入学有什么条件，GPA、GRE、GMAT、SAT、雅思/你可以使用留学志愿参考系统http: